基于VAR的煤炭企业金融风险与影响因素的关系研究

doi:10.11799/ce201801042

煤炭工程 ›› 2018, Vol. 50 ›› Issue (1): 157-160.doi: 10.11799/ce201801042

基于VAR的煤炭企业金融风险与影响因素的关系研究

张程

煤炭工业规划设计研究院有限公司

收稿日期:2017-12-05 修回日期:2017-04-05 出版日期:2018-01-20 发布日期:2018-04-18
通讯作者: 宋晓波 E-mail:2440484284@qq.com

Received:2017-12-05 Revised:2017-04-05 Online:2018-01-20 Published:2018-04-18

摘要/Abstract

摘要： 为提高煤炭企业在进行融资和投资的过程中提高对金融风险管理的重视，文章结合金融风险定义了煤炭金融风险。认为煤炭企业面临的宏观经济环境、投资和融资条件三方面是影响煤炭企业金融风险的重要因素。首先，明确了煤炭企业面临的宏观经济环境风险、投资风险和融资风险是影响煤炭企业金融风险的重要因素|其次，以市值排名前十的煤炭上市企业推算了整个煤炭行业的风险估价VaR|结合对煤炭企业金融风险影响因素赋以的风险权重|最后得出结论：煤炭企业内部投资风险和融资风险对煤炭金融风险影响较大，而外部存在的宏观经济环境风险因素的作用较小。在此基础上，从国家层面和企业层面提出了相应的政策建议。

关键词: 煤炭金融, 金融风险, 经济环境, 投资, 融资, 影响因素

中图分类号:

TD-05

张程. 基于VAR的煤炭企业金融风险与影响因素的关系研究[J]. 煤炭工程, 2018, 50(1): 157-160.

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